ReI

Repositorio Institucional del ITESO

Aplicación de arbitraje mediante Delta Hedging

Manakin: DSpace XMLUI Project v2

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dc.contributor.author Oviedo-Torres, Ángel R.
dc.contributor.author Arreola-Dosal, Diego
dc.date.accessioned 2016-05-25T15:37:42Z
dc.date.issued 2015-11
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11117/3542
dc.description Reporte del Proyecto de Aplicación Profesional en el que se desarrolló un algoritmo mediante el cual se puede obtener una base analítica que sustente la implementación de arbitraje de la volatilidad asociada a la compraventa de opciones sobre USDMXN en el mercado de derivados. Con la utilización de R, se creó un código que permite pronosticar con un alto grado de efectividad los resultados de los portafolios replicantes mediante simulaciones Montecarlo. Se comprobó que este arbitraje es eficiente para periodos de siete días. es
dc.language.iso spa es
dc.publisher ITESO es
dc.rights.uri http://quijote.biblio.iteso.mx/licencias/CC-BY-NC-ND-2.5-MX.pdf es
dc.subject Proyectos de Ingeniería Financiera para la Creación de Modelos de Negocio y Análisis de Viabilidad en Áreas Tecnológicas, Agroforestales, Agropecuarias y de Agricultura es
dc.subject Modelación Matemática para el Desarrollo de Planes y Proyectos de Negocio es
dc.subject Desarrollo Tecnológico y Generación de Riqueza Sustentable es
dc.title Aplicación de arbitraje mediante Delta Hedging es
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis es
rei.revisor Oceguera-Gómez, Abraham
rei.peerreviewed No es
rei.embargo.terms siempre es
rei.embargo.lift 10000-01-01


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