Análisis de predicción de tendencia en acciones financieras empleando el método de Prony
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Fecha
2020-02
Autores
Arizaga-Jasso, Adriana
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Editor
ITESO
Resumen
Descripción
El método de Prony fue pensado originalmente para tratar de explicar las leyes de la expansión de los gases, mediante la suma de exponenciales amortiguadas. Se ha empleado también para el diseño de filtros y procesamiento de señales. En este estudio de caso se emplea el método de Prony para corroborar si la tendencia de los mercados podría ser pronosticada. Existen varias técnicas de estimación espectral, y en este caso de estudio se emplea el algoritmo de Prony para predecir tendencias futuras en el mercado bajo análisis, se analizan 4 diferentes stocks, se realizan varias pruebas variando el número de datos con el fin de encontrar una respuesta aproximada. En las gráficas resultantes se aprecia un retardo en la señal predicha, y una respuesta amplificada. Los resultados son favorables. Además, se revisan técnicas actuales de análisis de señales financieras como lo es el MACD Técnica de soportes y resistencias, y el Retroceso de Fibonacci. Se procesan datos del sitio quandl.com, obteniendo de dicho sitio los precios diarios de diferentes productos de la bolsa de valores. Una vez obtenidos los datos, estos se importan como archivo cvs. Estos datos se emplean en el algoritmo de Matlab que calcula la señal de Prony, así como la señal de predicción. Adicionalmente se generó un programa en Python para encontrar la tendencia usando la técnica del Retroceso de Fibonacci. Los pocos artículos que existen sobre el tema solo hacen referencia a fórmulas y ecuaciones empleadas, asimismo muestran las gráficas resultantes. La principal contribución de este trabajo es que de una manera simple y clara se ejecuta el algoritmo de Prony utilizando la herramienta de Matlab y se comprueba que efectivamente puede aplicarse a la estimación de la tendencia en las acciones financieras.
Palabras clave
Método Prony, Predicción de Tendencias
Citación
Arizaga-Jasso, A. (2020). Análisis de predicción de tendencia en acciones financieras empleando el método de Prony. Trabajo de obtención de grado, Maestría en Electrónica Industrial. Tlaquepaque, Jalisco: ITESO.