Aplicación de arbitraje mediante Delta Hedging
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Fecha
2016-05
Autores
Arreola-Dosal, Diego
Título de la revista
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Editor
ITESO
Resumen
Descripción
Proyecto de Aplicación Profesional (PAP) en el que se realizó un análisis profundo basado en el algoritmo realizado en un PAP anterior, con el fin de sustentar la implementación de arbitraje de la volatilidad asociada a la compraventa de opciones sobre USDMXN en el mercado de derivados. Se utilizó R para crear un código que permite analizar los resultados de un año atrás de los portafolios replicantes. Se comprobó que este arbitraje es eficiente para periodos de siete días. A través de un seguimiento, se definió, con base en datos históricos, que los días más rentables para iniciar las transacciones de este método son los martes y jueves.
Palabras clave
Proyectos de Ingeniería Financiera para la Creación de Modelos de Negocio y Análisis de Viabilidad en Áreas Tecnológicas, Agroforestales, Agropecuarias y de Agricultura, Modelación Matemática para el Desarrollo de Planes y Proyectos de Negocio, Desarrollo Tecnológico y Generación de Riqueza Sustentable