Leading macroeconomic indicators for a dynamic investment strategy
| dc.contributor.author | Samaniego-Alcántar, Ángel | |
| dc.contributor.author | Rodríguez-Reyes, Luis R. | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-04T19:51:35Z | |
| dc.date.available | 2025-04-04T19:51:35Z | |
| dc.date.issued | 2022-03 | |
| dc.description | En este documento se desarrolla un modelo de optimización de la cartera en el largo plazo,mediante el uso de indicadores económicos (CLI y BCI). De esta manera,un portafolio de inversión se ajustará a los movimientos del ciclo económico,mitigandosu riesgo ante posibles caídas. El contraste del modelo propuesto se realizó en México entre 1998-2021. La estrategia activa realiza inversiones en renta fija (Certificados de la Tesorería, CETES) y en el índice de mercado (Índice de Precios y Cotizaciones, IPC), mediante operaciones del 25% del capital en decisiones mensuales. La estrategia de inversión dinámica supera al índice de mercado en un 4.3% en el periodo analizado (diferencias de rentabilidad geométrica anual). En ese periodo, sólo el 5% de los rendimientos anuales de la estrategia activa fueron negativos, frente al 25.8% del índice de mercado | es_MX |
| dc.description.abstract | En este documento se desarrolla un modelo de optimización de la cartera en el largo plazo, mediante el uso de indicadores económicos (CLI y BCI). De esta manera, un portafolio de inversión se ajustará a los movimientos del ciclo económico, mitigando su riesgo ante posibles caídas. El contraste del modelo propuesto se realizó en México entre 1998-2021. La estrategia activa realiza inversiones en renta fija (Certificados de la Tesorería, CETES) y en el índice de mercado (Índice de Precios y Cotizaciones, IPC), mediante operaciones del 25 % del capital en decisiones mensuales. La estrategia de inversión dinámica supera al índice de mercado en un 4.3% en el periodo analizado (diferencias de rentabilidad geométrica anual). En ese periodo, sólo el 5 % de los rendimientos anuales de la estrategia activa fueron negativos, frente al 25.8 % del índice de mercado. | |
| dc.description.sponsorship | ITESO, A.C. | |
| dc.identifier.citation | Samaniego-Alcántar, Ángel, & Rodríguez-Reyes, L. R. (2022). Leading macroeconomic indicators for a dynamic investment strategy. Nova Scientia, 14(28), 1-11. | |
| dc.identifier.issn | 2007-0705 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11117/11487 | |
| dc.language.iso | eng | es_MX |
| dc.publisher | Universidad La Salle Bajío | |
| dc.relation.ispartofseries | Nova Scientia | |
| dc.rights.uri | http://quijote.biblio.iteso.mx/licencias/CC-BY-NC-2.5-MX.pdf | es_MX |
| dc.subject | Asignación de Activos | |
| dc.subject | Estrategia Activa | |
| dc.subject | Optimización de Carteras | |
| dc.subject | Ciclo Económico | |
| dc.title | Leading macroeconomic indicators for a dynamic investment strategy | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
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