Aplicación de arbitraje mediante Delta Hedging
Cargando...
Fecha
2015-11
Autores
Oviedo-Torres, Ángel R.
Arreola-Dosal, Diego
Título de la revista
ISSN de la revista
Título del volumen
Editor
ITESO
Resumen
Descripción
Reporte del Proyecto de Aplicación Profesional en el que se desarrolló un algoritmo mediante el cual se puede obtener una base analítica que sustente la implementación de arbitraje de la volatilidad asociada a la compraventa de opciones sobre USDMXN en el mercado de derivados. Con la utilización de R, se creó un código que permite pronosticar con un alto grado de efectividad los resultados de los portafolios replicantes mediante simulaciones Montecarlo. Se comprobó que este arbitraje es eficiente para periodos de siete días.
Palabras clave
Proyectos de Ingeniería Financiera para la Creación de Modelos de Negocio y Análisis de Viabilidad en Áreas Tecnológicas, Agroforestales, Agropecuarias y de Agricultura, Modelación Matemática para el Desarrollo de Planes y Proyectos de Negocio, Desarrollo Tecnológico y Generación de Riqueza Sustentable