Aplicación de arbitraje mediante Delta Hedging

dc.contributor.author	Oviedo-Torres, Ángel R.
dc.contributor.author	Arreola-Dosal, Diego
dc.date.accessioned	2016-05-25T15:37:42Z
dc.date.issued	2015-11
dc.description	Reporte del Proyecto de Aplicación Profesional en el que se desarrolló un algoritmo mediante el cual se puede obtener una base analítica que sustente la implementación de arbitraje de la volatilidad asociada a la compraventa de opciones sobre USDMXN en el mercado de derivados. Con la utilización de R, se creó un código que permite pronosticar con un alto grado de efectividad los resultados de los portafolios replicantes mediante simulaciones Montecarlo. Se comprobó que este arbitraje es eficiente para periodos de siete días.	es
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/11117/3542
dc.language.iso	spa	es
dc.publisher	ITESO	es
dc.rights.uri	http://quijote.biblio.iteso.mx/licencias/CC-BY-NC-ND-2.5-MX.pdf	es
dc.subject	Proyectos de Ingeniería Financiera para la Creación de Modelos de Negocio y Análisis de Viabilidad en Áreas Tecnológicas, Agroforestales, Agropecuarias y de Agricultura	es
dc.subject	Modelación Matemática para el Desarrollo de Planes y Proyectos de Negocio	es
dc.subject	Desarrollo Tecnológico y Generación de Riqueza Sustentable	es
dc.title	Aplicación de arbitraje mediante Delta Hedging	es
dc.type	info:eu-repo/semantics/bachelorThesis	es
rei.embargo.lift	10000-01-01
rei.embargo.terms	siempre	es
rei.peerreviewed	No	es
rei.revisor	Oceguera-Gómez, Abraham

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