Modelo Fama & French: resultados empíricos
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Fecha
2012-12
Autores
Trejo-Pech, Carlos O.
Treviño, Erick
Samaniego-Alcántar, Ángel
Título de la revista
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Editor
Universidad Panamericana
Resumen
Descripción
El modelo de asignación de precios de tres factores de Fama & French es
replicado para el mercado mexicano, usando información de 1991-2011. En
general, los tres factores del modelo para el mercado mexicano se comportan de
manera similar a lo documentado para los Estados Unidos. Algunas excepciones
para el mercado mexicano, así como retos al aplicar el modelo en México son
señalados en este capítulo.
Palabras clave
Modelo de Asignación de Precios, Mercado Mexicano, Anomalía, APT, Economía Financiera
Citación
Trejo-Pech, C.O.; Samaniego-Alcántar, A. & Treviño, E. (2012). Modelo Fama & French: resultados empíricos, En Ortiz-Arango, F.; López-Herrera, F. y Venegas-Martínez, F. (coords.) Fronteras en Economía y Finanzas, Volumen I (261-272). México, D.F.: Universidad Panamericana.