Modelo Fama & French: resultados empíricos

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dc.contributor.authorTrejo-Pech, Carlos O.
dc.contributor.authorTreviño, Erick
dc.contributor.authorSamaniego-Alcántar, Ángel
dc.coverage.spatialMéxicoes
dc.coverage.temporal1991-2011es
dc.date.accessioned2015-05-04T22:24:23Z
dc.date.available2015-05-04T22:24:23Z
dc.date.issued2012-12
dc.descriptionEl modelo de asignación de precios de tres factores de Fama & French es replicado para el mercado mexicano, usando información de 1991-2011. En general, los tres factores del modelo para el mercado mexicano se comportan de manera similar a lo documentado para los Estados Unidos. Algunas excepciones para el mercado mexicano, así como retos al aplicar el modelo en México son señalados en este capítulo.es
dc.description.sponsorshipITESO, A.C.es
dc.identifier.citationTrejo-Pech, C.O.; Samaniego-Alcántar, A. & Treviño, E. (2012). Modelo Fama & French: resultados empíricos, En Ortiz-Arango, F.; López-Herrera, F. y Venegas-Martínez, F. (coords.) Fronteras en Economía y Finanzas, Volumen I (261-272). México, D.F.: Universidad Panamericana.es
dc.identifier.isbn978-607-79-05-07-3
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11117/1733
dc.language.isospaes
dc.publisherUniversidad Panamericanaes
dc.rights.urihttp://quijote.biblio.iteso.mx/licencias/CC-BY-NC-2.5-MX.pdfes
dc.subjectModelo de Asignación de Precioses
dc.subjectMercado Mexicanoes
dc.subjectAnomalíaes
dc.subjectAPTes
dc.subjectEconomía Financieraes
dc.titleModelo Fama & French: resultados empíricoses
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookPartes
rei.peerreviewedYeses
rei.revisorUniversidad Panamericana

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